Riesgos de Mercado Avanzados

Este seminario está diseñado para proporcionar a los participantes una comprensión integral de los riesgos de mercado y cómo gestionarlos de manera efectiva en el entorno financiero actual. A través de seis sesiones interactivas por Zoom, se abordarán los conceptos fundamentales de los principales tipos de riesgos de mercado, como el riesgo de tipo de cambio, tasa de interés, crédito y precio de commodities, analizando su impacto en los resultados financieros y explorando los marcos regulatorios clave, como Basilea III y SR 11-7. Además, se discutirá la importancia de la gestión de riesgos para la protección del capital y la toma de decisiones informada.

A lo largo del seminario, los participantes aprenderán herramientas y estrategias específicas para medir y mitigar estos riesgos. Se explorarán métodos para gestionar el riesgo de tipo de cambio mediante coberturas y derivados financieros, así como las técnicas para manejar el riesgo de tasa de interés a través de la curva de rendimientos y productos derivados como swaps y futuros. El seminario también abordará el riesgo de crédito, proporcionando herramientas para evaluar la calidad crediticia de las contrapartes y gestionar el riesgo mediante derivados como los Credit Default Swaps (CDS), además de explorar los riesgos asociados al precio de los commodities y las estrategias de cobertura con futuros y opciones.

Finalmente, se enfocará en la gestión integral de los riesgos de mercado, proporcionando a los participantes un marco para identificar, medir, monitorear y controlar estos riesgos de manera efectiva. Se profundizará en el uso de sistemas de información y herramientas tecnológicas clave para la gestión de riesgos, así como en la realización de pruebas de estrés para evaluar la resiliencia de las carteras ante escenarios adversos. El seminario concluirá con un análisis de las mejores prácticas internacionales, proporcionando ejemplos de casos de éxito y lecciones aprendidas que los participantes podrán aplicar en sus propias organizaciones para fortalecer su enfoque de gestión de riesgos.